量化研究员职位内推

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【量化研究员/Quant】内推！！欢迎应届生Base in：北京/上海/深圳
岗位职责：协助基金经理进行量化策略的研发与实盘。
任职要求： 1.有量化模型相关开发或量化实习经验，包括不局限基本面阿尔法alpha，量价阿尔法，多因子，股票日内回转，股票高频，算法交易，程序化T0，期货高频，商品期货CTA，股指期货，期权策略/波动率交易策略，趋势跟踪，统计套利/跨品种/跨期套利等等量化策略。2.国内985或海外QS100重点大学本科及以上学历，硕士/博士PHD更佳，数学，物理，统计学，金融工程，计算机等相关强理工科专业优先。 3.较强的编程能力，熟练 C++或 C#编程，掌握至少一种数据分析语言包括但不限于 Python，R，MATLAB，SAS 等。4. 热爱量化研究，有探索精神，注重细节，能够深入思考，独立研究。 5.在校期间有过相关竞赛获奖经验，不局限CMO，IMO，ACM/ICPC，Kaggle，NOIIP，IOI等竞赛获奖，金牌/金牌优先。【简历投递】关注《篱笆成长》公众号，后台回复“内推”，获得投递简历的邮箱和联系人微信； 邮件标题格式：【10037-岗位名称-姓名】